z4tjzYSSKrSSKrSSKJr S&S\R S\R S\R S\R S\S\S \S \S \\R S \\R S \R 4Sjjr S'S\RS\S\S \S \R4 Sjjr S(S\RS\S\S \S\ S \R4 Sjjr S\R S\R S\R S\R S\S\S\S \\R \R \R \R 44SjrS)S\RS\S\S \S\S\ S \R4SjjrS\R S\R S\S\S \4 SjrS\R S\R S\S\S \4 SjrS*S\RS\S \R4SjjrS\R S\R S\S\S \\\44 SjrS\R S\R S\S\S \\\44 Sjr/S QrS!rS+S\RS"\\S-S#\\\\4-S \R4S$jjrS\RS \R64S%jrg),N)Optionalcloseshighslows atr_values atr_mult_sl atr_mult_tpmax_bars direction sl_levels tp_levelsreturnc [U5n [R"U [RS9n US:[R"U5)-n UbU bUn U nO#US:XaXU--nXU-- n OXU-- nXU--n [ U S- 5H|nX(dMXnXn[ XU-S-5n[ US-U5HBnUS:XaUUU:nUUU:*nOUUU:*nUUU:nU(aSX' MnU(dMA Mz M~ U $)uOutcome scan: TP/SL hit detection within max_bars forward bars. Outcome: 1 = TP hit first, 0 = SL hit first, 0 = no hit / unresolved. Если sl_levels/tp_levels переданы — использует их вместо ATR-based расчёта. Args: sl_levels: Кастомные SL уровни (для swing-based стратегии). tp_levels: Кастомные TP уровни. dtype绽|=)lennpzerosint32isnanrangemin)rrrrrr r r r r noutcomesvalidsltpitp_levelsl_levellimitjtp_hitsl_hits features/targets.py _scan_outcomer(s9, F Axx*H % RXXj%9$9 :E!6   >{22B{22B{22B{22B 1q5\x 55A8|a'(q1ue$AA~qX-aH,aH,qX- v%* OdfcjUR5nSUR;a [S5eUSRnUSRnUSRnUSRn[ U5n[ R "U[ RS9n [US- 5Hn [ R"Xz5(dXzS:XaM*XJn XU U--n XU U-- n [XU-S-5n[U S-U5H!nX_U :aSX' MtXoU ::dMS X' M M XS 'U$) Natrz7add_atr() must be called before compute_trade_outcome()CloseHighLowrrroutcome) copycolumns ValueErrorvaluesrrrrrrr)r*rr r rrrrrrr entryrrr#r$s r'compute_trade_outcomer7Es4 B BJJRSS [  F vJ  E e9  DE!!J BAxx*H 1q5\ 88JM " "jmq&8   ][0 0 ][0 0A8|a'(q1ue$Ax2~ w"}  % yM Ir) disable_shortcUR5nSUR;a [S5eUSRUSRUSRUSR4n[ /UQUPUPUP7SS06US'U(d[ /UQUPUPUP7SS 06US '[ /UQUPUPS P7SS06US 'U(d[ /UQUPUPS P7SS 06US 'U$)uВычисляет SL/TP outcomes (long и опционально short). Args: disable_short: Если True — outcome_short НЕ вычисляется (для MOEX-тикеров, где short-selling недоступен). r,z7add_atr() must be called before compute_dual_outcomes()r-r.r/r r outcome_long outcome_shortoutcome_long_fastoutcome_short_fast)r2r3r4r5r()r*rr r r8arrs r'compute_dual_outcomesrAks B BJJRSS 7 BvJ--r%y/?/? 5  C']][]+]x][\]B~ +cSc+c{cHc`bc?,\S\+\{\B\Z[\B #0#b##b{#bK#bQS#b_a#b  Ir)swing_lookbackc[U5n[R"U5n[R"U5n [R"U5n [R"U5n [U5GHn [R"X<5(dX<S:aM+X<n X n[ SX- 5nX:a[R "X/U S-5OXS-- nX:a[R "XU S-5OXS--nXU-- n[ UU5nXS-- nXS-- n[R"UUU5X'XU--X'XU--n[ UU5nXS--nXS--n[R"UUU5X'XU-- X'GM XX4$)uN Вычисляет SL на основе свингов (support/resistance) и ATR-based TP. Для long: swing_sl = min(low[i-swing_lookback : i]) — поддержка atr_sl = close - atr * atr_mult_sl — ATR-minimal distance SL = min(swing_sl, atr_sl) — более консервативный (ближе) TP = close + atr * atr_mult_tp Для short: swing_sl = max(high[i-swing_lookback : i]) — сопротивление atr_sl = close + atr * atr_mult_sl SL = max(swing_sl, atr_sl) TP = close - atr * atr_mult_tp Гарантии: - SL расстояние ≥ 0.5×ATR (не слишком близко) - SL расстояние ≤ 5.0×ATR (не слишком далеко) Returns: (sl_long, tp_long, sl_short, tp_short) — np.ndarray уровней. rrrr0g@?)rrrrrmaxrclip)rrrrrBrr rsl_longtp_longsl_shorttp_shortr r,r6lookback_start swing_support swing_resistatr_sl candidate_slmin_slmax_sl atr_sl_shortcandidate_sl_short min_sl_short max_sl_shorts r'_compute_swing_sl_levelsrVs: F AhhqkGhhqkGxx{Hxx{H 1X 88JM " "jme&; m Q 23<= X //r)c UR5nSUR;a [S5eUSRnUSRnUSRnUSRn [ XgXXAU5upp[ XgXXUSXS9 US'U(d[ XgXXUS XS9 US '[ XgXXS SXS9 US 'U(d[ XgXXS S XS9 US 'XS'XS'U(dXS'XS'U$)u Dual-Outcome таргеты со Swing-based SL вместо чисто ATR-based. SL размещается на ближайшем уровне поддержки/сопротивления (минимум/максимум за последние swing_lookback баров до входа), что делает стоп-лосс рыночно-обоснованным. TP остаётся ATR-based (close + atr_mult_tp × ATR). Args: df: DataFrame с колонкой 'atr'. atr_mult_sl: Множитель ATR для fallback SL. atr_mult_tp: Множитель ATR для TP. max_bars: Максимум баров для сканирования forward. swing_lookback: Размер окна для поиска support/resistance. disable_short: Если True — outcome_short НЕ вычисляется (для MOEX-тикеров, где short-selling недоступен). Returns: DataFrame с колонками outcome_long/outcome_short + _fast. r,z=add_atr() must be called before compute_swing_dual_outcomes()r-r.r/r)r r r r:r;r<r=r>r? swing_sl_long swing_tp_longswing_sl_shortswing_tp_short)r2r3r4r5rVr()r*rr r rBr8rrrrrGrHrIrJs r'compute_swing_dual_outcomesr\s0: B BJJXYY [  F vJ  E e9  DE!!J+Ct[,(Gh 't(aB~ + 4 h" ?,t"B #0 4 bB$   "! ' '  Ir)highlowstartendc[R"XU5nU[R"XU5-nXR- nUS- U- n[Xg5nUS:a+XX- n XX-S-n X[R"X U 5:aU$[ US-US- 5Hon X X S- :dMX X S-:dM!X- n US- U - n [X5nUS:dM@X- n X-S-n X [R"X U 5:dMkX s $ U$)u Ищет ближайший валидный пик в окне [start, end). Критерии пика: 1. High[j] — локальный максимум (High[j] >= High[j-1] и High[j] >= High[j+1]) 2. Пик центрирован: в симметричном окне [j-r : j+r], где r = min(j-start, end-1-j), нет High выше, чем High[j] (т.е. j — истинная вершина на этом участке графика) 3. Выбирается первый (ближайший к start) валидный пик Если валидный пик не найден — возвращает глобальный максимум окна (фолбэк). rr0)rrEargmaxrrr]r^r_r` global_maxrb left_dist right_distradiuscheck_lcheck_rr$left_dright_drs r'_find_valid_peak_highrm%s$3(J RYYt#/ /FIq6!J  'F {//A% <266$w"78 8 519cAg & 7dq5k !dg!e&<YFAgkGF$AAv%%!)7bffT'%:;;7N' r)c[R"XU5nU[R"XU5-nXR- nUS- U- n[Xg5nUS:a+XX- n XX-S-n X[R"XU 5::aU$[US-US- 5Hon XXS- ::dMXXS-::dM!X- n US- U - n [X5nUS:dM@X- n X-S-n X[R"XU 5::dMkXs $ U$)uy Ищет ближайшую валидную впадину в окне [start, end). Критерии впадины: 1. Low[j] — локальный минимум (Low[j] <= Low[j-1] и Low[j] <= Low[j+1]) 2. Впадина центрирована: в симметричном окне [j-r : j+r], где r = min(j-start, end-1-j), нет Low ниже, чем Low[j] 3. Выбирается первая (ближайшая к start) валидная впадина Если валидная впадина не найдена — возвращает глобальный минимум окна (фолбэк). rr0)rrargminrr]r^r_r` global_minrorerfrgrhrir$rjrkrls r'_find_valid_trough_lowrrUs$#'J RYYs~. .FIq6!J  'F {//A% ;"&&W!56 6 519cAg & 6SQZ CFca%j$8YFAgkGF$AAv%%!)6RVVC$8996M' r)horizoncUR5nUSRnUSRnUSRn[U5n[R"U[R [R S9n[R"U[R [R S9n[XQ- 5H@nUS-n US-U-n [X4X5n [X4X5n XU- S- Xh'XU- S- Xx'MB X`S'XpS'U$) u Для каждой свечи находит ближайший ВАЛИДНЫЙ пик и впадину в следующих `horizon` барах. Пик/впадина считаются валидными, если: - Это локальный экстремум (выше/ниже соседей) - Центрирован: в симметричном окне [pos-r : pos+r] нет точек выше/ниже Возвращает регрессионные цели: pct_to_peak: High[пик] / Close[i] - 1 — потенциал роста (+, %) pct_to_trough: Low[впадина] / Close[i] - 1 — потенциал падения (-, %) r-r.r/rr? pct_to_peak pct_to_trough) r2r5rrfullnanfloat64rrmrr) r*rscloser]r^rrvrwr r_r` peak_high trough_lows r'compute_peak_trough_targetsr~s B wK  E f:  D U)  C BA''!RVV2::6KGGArvvRZZ8M 1; A!ego)$U@ +DuB "1X-3 %a036  $}' Ir)cl[[R"XU55n[U[R"XU5-5nXR- nUS- U- n[ Xg5nUS:a6XX- n XX-S-n X[R"X U 5:a [U5U4$[ US-US- 5Hzn X X S- :dMX X S-:dM!X- n US- U - n [ X5nUS:dM@X- n X-S-n X [R"X U 5:dMk[X 5U 4s $ [U5U4$)u] Как _find_valid_peak_high, но возвращает (значение, позиция). rr0)floatrrEintrbrrrcs r'_find_valid_peak_with_posrsB rvvdo./J 4c?33 4FIq6!J  'F {//A% <266$w"78 8$f, , 519cAg & 7dq5k !dg!e&<YFAgkGF$AAv%%!)7bffT'%:;; >1,,'  f $$r)cl[[R"XU55n[U[R"XU5-5nXR- nUS- U- n[Xg5nUS:a6XX- n XX-S-n X[R"XU 5::a [U5U4$[ US-US- 5Hzn XXS- ::dMXXS-::dM!X- n US- U - n [X5nUS:dM@X- n X-S-n X[R"XU 5::dMk[X5U 4s $ [U5U4$)u^ Как _find_valid_trough_low, но возвращает (значение, позиция). rr0)rrrrrorrps r'_find_valid_trough_with_posrsB rvvcn-.J 3S>22 3FIq6!J  'F {//A% ;"&&W!56 6$f, , 519cAg & 6SQZ CFca%j$8YFAgkGF$AAv%%!)6RVVC$899 =!++'  f $$r)) r=<horizons min_atr_movec PUR5nUc[nSUR;aUSRnO[R "USUS- [R "[R "USUSRS5- 5[R "USUSRS5- 555nUR[5R5US- RS5RnUSRnUSRnUSRn[U5n[U[5(aUn OUV s0sHoU_M n n UGH/n U RU S5n [R "U[R"[R$S9n [R "U[R"[R$S9n [R "U[R"[R$S9n[R "U[R"[R$S9n[R "US [R&S9n[R "US [R&S9n[R("U[R*S9n[-X- 5HnUS-nUS-U -n[/XgUU5unn[1XgUU5unnUUU- S - nUUU- S - nUU U'UU U'[3UUS 5nUU- UU'UU- UU'UU- UU'UU- UU'UU U-:d[ U5U U-:aS OS UU'M XS U 3'XSU 3'XSU 3'XSU 3'UUSU 3'UUSU 3'UUSU 3'GM2 U$s sn f)u Улучшенные регрессионные цели для MoERegression v2. Для каждого бара i и каждого горизонта h: - pct_to_peak_h: % до пика в окне h баров (всегда ≥ 0) - pct_to_trough_h: % до впадины в окне h баров (всегда ≤ 0) - peak_norm_h: pct_to_peak_h / atr_pct (в единицах ATR) - trough_norm_h: pct_to_trough_h / atr_pct (в единицах ATR) - bars_to_peak_h: кол-во баров до достижения пика - bars_to_trough_h: кол-во баров до достижения впадины - move_exists_h: 1 если есть движение > min_atr_move × ATR ATR-нормализация переводит цели в единую шкалу «сколько ATR», что позволяет модели одинаково хорошо работать в разных режимах волатильности. Время до экстремума (bars_to_*) позволяет модели различать «скоро будет пик» (через 3 бара) и «когда-нибудь будет пик» (через 55). Параметры: min_atr_move: множитель ATR для move_exists. Если float — применяется ко всем горизонтам. Если dict — {horizon: threshold} для каждого горизонта. atr_pctr.r/r-rrrDrr;rugư>g pct_to_peak_pct_to_trough_ peak_norm_ trough_norm_ bars_to_peak_bars_to_trough_ move_exists_)r2REGRESSION_HORIZONSr3r5rmaximumabsshiftrollingDEFAULT_ATR_PERIODmeanfillnar isinstancedictgetrxryrzrrfloat32rrrrE)r*rrrtrr{r]r^rmove_thresholdshthrpct_peak pct_trough peak_norm trough_norm bars_peak bars_trough move_existsr r_r`p_valp_post_valt_pospeak_pct trough_pctatr_is r'#compute_enhanced_regression_targetsrsx8 B&BJJY-&& ZZ vJE " JJr&zBwK$5$5a$889r%y2g;#4#4Q#778  ::016682g;FNNqQXX wK  E f:  D U)  C BA,%%&4<=Hql?H= !!!S)771bffBJJ7WWQbjj9 GGArvvRZZ8 ggarzz: GGAr2 gga2884 hhq 3 quAEEa%!)C4TsKLE56t%MLE5uQx'#-Hq)C/J"HQK&JqM D)E#e+IaL'%/KN!19IaL"QYKN&.e %;s:QTW\Q\?\ScfKN/2"*\! #-^A3  (Zs !,\! "+]1# $/_QC !!,\! SV I[>s N#cDUSR5R5$)Nr1) value_counts sort_index)r*s r'outcome_distributionrSs i= % % ' 2 2 44r))NN)?@d)rrrF)rg@F)r)NrD)numpyrpandaspdtypingrndarrayrrr( DataFramer7boolrAtuplerVr\rmrrr~rrrrlistrrSeriesrr)r'rs'+&*< JJ< ::< **< <  <  <<< #< #<ZZ<B # ### # \\ #P      \\ JB0 JJB0!zzB013B0 B0B0 B0  B0  2::rzz2::rzz 9: B0N L LLL L  L  L\\L`- **- - - -  -`+ **+ + + +  +`% % %\\%X% **%::%.1%8;% 5#:%:% **%::%.1%8;% 5#:%:# "&-0c c3i$c$sEz**c\\ cL5R\\5bii5r)