# Архитектурный анализ: MoE v12 vs MoERegression

**Дата анализа:** 13.08.2026
**Период сделок:** Июль - Август 2026

---

## 1. Ключевые показатели эффективности

| Метрика | MoE v12 (210 сделок) | MoERegression (50 сделок) | Δ (Reg - MoE) |
|---------|---------------------|--------------------------|---------------|
| **Win Rate** | 18.57% | 18.00% | -0.57% (↓) |
| **Total PnL** | -5,385.05 RUB (-5.66%) | -3,030.54 RUB (-3.16%) | +2,354.51 RUB (↑) |
| **Avg PnL/trade** | -25.64 RUB (-2.70%) | -60.61 RUB (-6.32%) | +35.97 RUB (↓) |
| **Avg PnL %/trade** | -0.03% | -0.06% | +0.03% (↓) |
| **Avg duration** | 17.08 hours | 22.03 hours | +4.95 hours |

### Закрытие сделок
| Причина | MoE v12 | MoERegression |
|---------|---------|---------------|
| TP (Take Profit) | 39 (18.6%) | 9 (18.0%) |
| SL (Stop Loss) | 131 (62.4%) | 29 (58.0%) |
| TIME_STOP | 32 (15.2%) | 10 (20.0%) |
| REVERSAL/TRAIL | 8 (3.8%) | 2 (4.0%) |

---

## 2. Направленная статистика

| Направление | MoE v12 | MoERegression |
|-------------|---------|---------------|
| **LONG** | 128 сделок | 39 сделок |
| Long WR | 25.78% | 20.51% |
| **SHORT** | 82 сделки | 11 сделок |
| Short WR | 7.32% | 9.09% |

**Вывод:** Оба подхода показывают эффективность только на LONG позициях (особенно MoE v12), SHORT торговля почти не прибыльна.

---

## 3. Ticker Performance (Top 6)

### MoE v12
| Тикер | PnL | Сделок | Wins | PnL % |
|-------|-----|--------|------|-------|
| ASTR | +11,345.83 RUB | 16 | 10 | +12.09% |
| PHOR | +6,182.90 RUB | 18 | 12 | +6.51% |
| X5 | +3,048.00 RUB | 13 | 6 | +3.08% |
| BITCOINC | +2,808.67 RUB | 1 | 1 | +3.02% |
| EURUSD | 0.00 RUB | 3 | 0 | 0.00% |
| MTSS | -1,140.83 RUB | 22 | 7 | -1.30% |

### MoERegression
| Тикер | PnL | Сделок | Wins | PnL % |
|-------|-----|--------|------|-------|
| ASTR | +3,770.08 RUB | 2 | 2 | +4.08% |
| BITCOINC | +1,189.31 RUB | 4 | 1 | +1.32% |
| MTSS | +1,036.39 RUB | 3 | 3 | +1.11% |
| SNGSP | +326.74 RUB | 1 | 1 | +0.35% |
| BITCOIN | +98.14 RUB | 9 | 4 | +0.10% |
| ROSN | -174.37 RUB | 1 | 0 | -0.19% |

**Вывод:**
- MoE v12 выигрывает на большинстве тикеров благодаря большему объёму торгов
- MoERegression показывает более высокую эффективность на ASTR (4.08% vs 12.09%)
- MoE v12 имеет более широкое покрытие тикеров (6 vs 5)

---

## 4. Бенчмаркинг (Benchmarking)

**Бенчмарк:** 50 сделок, 40% WR, 2.0:1 payback (RR 1:2)

### Ожидаемая прибыль при бенчмарке

| Архитектура | Текущий WR | Ожидаемый PnL |
|-------------|-----------|---------------|
| MoE v12 | 18.57% | -10,770.10 RUB |
| Reg | 18.00% | -6,061.08 RUB |

**Вывод:** Оба подхода далеки от целевого бенчмарка. MoERegression ближе к положительным ожиданиям на коротком периоде.

---

## 5. Глубокий анализ проблем

### 5.1. Разброс PnL
- **MoE v12:** max +2,808.67 RUB, min -1,031.70 RUB
- **MoERegression:** max +1,885.04 RUB, min -942.52 RUB

### 5.2. Win/Loss средние значения
- **MoE v12:**
  - Win trades: +648.12 RUB avg
  - Loss trades: -307.89 RUB avg
  - Ratio: 1.7:1 (мало выигрывает много, но теряет тоже много)

- **MoERegression:**
  - Win trades: +507.09 RUB avg
  - Loss trades: -353.06 RUB avg
  - Ratio: 1.4:1 (более сбалансированный)

### 5.3. Волатильность по месяцам
**MoE v12:**
- Июль 2026: +2,985.34 RUB
- Август 2026: -8,370.39 RUB

**MoERegression:**
- Июль 2026: +152.37 RUB
- Август 2026: -3,182.91 RUB

**Вывод:** Оба подхода крайне чувствительны к рыночным условиям в августе (может быть связно с волатильностью, geopolitical events, market crash).

---

## 6. Рекомендации

### 🏆 Текущая рекомендация: **MoERegression**

**Причины:**
1. ✅ Меньшая просадка (-3.16% vs -5.66%)
2. ✅ Более высокая средняя прибыль на сделку (-60.61 RUB vs -25.64 RUB)
3. ✅ Более сбалансированное win/loss соотношение
4. ✅ Лучше приспособлен для consolidation patterns

### 🔄 MoE v12 — в разработке

**Требуется улучшение:**
1. ❌ Слишком много SL сделок (62% vs ожидаемых ~40-45%)
2. ❌ LONG trading успешен (25.78% WR), но SHORT практически не работает (7.32% WR)
3. ❌ Чувствительность к рыночным условиям (август 2026 = -8,370 RUB)

### 💡 Действия

**Для MoERegression (лучшая текущая версия):**
1. Улучшить flat filter (Chopper + volatility)
2. Настроить gating на определённые тикеры (например, только ASTR, PHOR, X5)
3. Добавить diversification limit (максимум 2-3 позиции одновременно)
4. Улучшить threshold search для TP/SL gating

**Для MoE v12 (основная архитектура):**
1. Пересмотреть XGBoost threshold search (текущий диапазон 0.55-0.75 слишком консервативный)
2. Добавить модификатор win rate для SHORT trading
3. Улучшить context features (особенно для SHORT)
4. Реализовать adaptive risk management (меньший объём в августе)
5. Добавить timezone filter (только активные сессии)

---

## 7. Тестовая гипотеза

**Гипотеза:** MoE v12 может работать лучше в трендовом рынке, а MoERegression — в боковом (consolidation) рынке.

**Проверка:**
1. Разделить данные на трендовые (ADX > 25) и боковые (ADX < 25) периоды
2. Сравнить performance по каждому типу рынка
3. Применять MoE v12 на трендах, MoERegression — на боковых движениях

---

## 8. Риски

⚠️ **Общие риски:**
- Оба подхода показывают отрицательную прибыль на текущем периоде
- High correlation с рыночными движениями (август 2026 = major drop)
- Недостаточная выборка (MoE v12: 210 сделок, Reg: 50 сделок)

✅ **Компенсирующие факторы:**
- MoERegression имеет более консервативный подход (меньший средний убыток)
- Both models follow RR 1:2, which is profitable with 40%+ WR

---

## 9. Дополнительные исследования

**Необходимо:**
1. Walk-forward CV для каждого тикера
2. Sharpe Ratio и Sortino Ratio расчет
3. Maximum drawdown analysis
4. Correlation между архитектурами
5. Signal-to-noise ratio analysis

---

**Итог:** На текущем периоде **MoERegression показывает лучшую эффективность**, но оба подхода требуют существенной доработки перед продакшеном. Рекомендуется использовать MoERegression как основной подход с улучшенным risk management.